Я Могу Быть Уверен, Что Моя Стратегия Прибыльная?

Прибыльная Стратегия

Я Могу Быть Уверен, Что Моя Стратегия Прибыльная?

Мы очень часто получаем вопрос: “как я могу знать, что моя стратегия работает?” и на самом деле есть “простой” ответ на этот вопрос. Все это сводится к одному вопросу, а именно: каков достаточный объем выборки для оценки эффективности стратегии?

Однако, как и в трейдинге, мы вступаем в область вероятностей, единственный математически правильный ответ заключается в том, что нет достаточного размера выборки. Почему? Поскольку вероятности будут подходить все ближе и ближе к “фактическому” значению, поскольку все больше и больше выборок разыгрывается, однако, они никогда не достигнут этого фактического значения.

Но математически правильное не всегда означает практическое. Мы должны делать предположения, основанные на вероятностях, не только когда мы совершаем сделки, но и когда мы оцениваем наши результаты на рынках. Поскольку все мы смертны, нетерпеливы и голодны, мы не можем позволить себе взять торговую стратегию и торговать ею в течение 1000 сделок только для того, чтобы узнать, что она теряет деньги. Время имеет существенное значение.

Каждый раз, когда мы вносим коррективы в нашу стратегию, мы также не можем разыграть ее в течение 1000 сделок, чтобы увидеть, что эти корректировки принесли нам. Черт возьми, даже 100 сделок не являются реалистичными, если вы не очень активный дейтрейдер.

Кроме того, чем выше ваш выигрышный коэффициент, тем ниже ваша дисперсия/стандартное отклонение, и поэтому вам потребуется меньший размер выборки, но как вы можете узнать свой реальный выигрышный коэффициент, прежде чем разыгрывать много сделок?

Вы видите дилемму? Она есть у всех. Нам нужен практический подход к этой проблеме. В принципе, мы ищем минимальный жизнеспособный размер выборки, который может дать нам максимальную информацию, на которую мы можем действовать. Нам нужны реальные результаты, а не абсолютные результаты, поскольку в трейдинге нет совершенства.

Конечно, вы также можете протестировать свою стратегию и получить результаты быстрее, в то время как вы должны быть осторожны с этим, потому что backtesting никогда не напоминает форвардное тестирование из-за психологических и других факторов. Кроме того, вы также можете запрограммировать свою стратегию и протестировать ее на многолетних данных за несколько минут, но это невероятно сложно, потому что, во-первых, вы должны быть хорошим программистом, а во-вторых, вам нужно будет иметь 100% недискреционную стратегию, которую еще труднее найти.

Поэтому я делаю вот что: я смотрю на сделки партиями по 50 штук. Предположим, я начинаю торговать по новой стратегии. Во-первых, я записываю жесткие правила, от которых я не могу отклониться в течение 50 сделок. Затем я торгую. И я заношу все сделки в свой торговый журнал. После 50 сделок я отсеиваю все сделки, где я не придерживался своих правил, а затем получаю реалистичную, объективную картину эффективности стратегии.

Зачем я это делаю? Потому что, оценивая эффективность своей стратегии, вы должны проверить две вещи.

Как моя стратегия применима к рынку? Насколько хорошо он работал с учетом рыночных условий в течение наблюдаемого периода времени?
Насколько хорошо я применил свою стратегию к рыночным условиям за это время
Только тогда вы сможете сделать объективные выводы. Таким образом, как только это будет сделано, у вас теперь есть партия примерно из 40-45 сделок, где вы следовали правилам, и вы знаете, были ли рыночные условия благоприятными или нет для вашей стратегии.

Допустим, эта партия была прибыльной. Затем вы сравниваете этот пакет и его ключевые показатели эффективности, такие как средний RRR, коэффициент выигрыша и средняя доходность на сделку, с вашими данными бэктеста. Как это соотносится? Существуют ли какие-либо существенные различия, и если да, то почему? Если нет никаких существенных различий, скажем, за последние 2 года бэктестированных данных, то хорошо, продолжайте. Если да, то это очень вероятно из-за того, что вы испортили торговый процесс, или что вы упустили что-то в бэктесте, например, факторинг спреда/комиссий, торгового времени или любого другого фактора. Даже самая незначительная вещь может оказать огромное влияние на вашу производительность.

Как только вы поняли, что происходит, и внесли соответствующие коррективы, вы торгуете еще одной партией из 50 сделок с теми же правилами. После этих 50 сделок вы сравниваете их с 50 сделками непосредственно перед этим, чтобы увидеть, что сделали ваши корректировки, и вы сравниваете это со всей эффективностью вашей стратегии.

Если у нас есть 300 сделок, и мы берем еще 50 сделок, мы затем сравниваем эти 50 сделок с 50 сделками непосредственно перед этим, а также со всеми 200 сделками до этого в целом. Что называется, используя образец. Таким образом, вы можете получить представление о том, как ваши торговые показатели сравниваются с недавними торговыми действиями и со всеми историческими торговыми действиями. Это очень важно, поскольку рынки постоянно меняются, и наша производительность тоже, поскольку мы не машины. Таким образом, мы должны знать, было ли наше последнее выступление далеко от линии или нет, а также были ли какие-либо корректировки, которые мы сделали, оказали желаемое влияние.

Если наша партия из 50 сделок не была прибыльной, мы должны вычислить, находится ли наша выборка математически все еще внутри реалистичных стандартных отклонений нашей общей производительности.

Чтобы сделать длинную историю короткой и не усложнять ее, мы делаем это: прежде чем торговать новой стратегией, мы тестируем ее на 200 сделок вплоть до момента, когда мы начинаем торговать. Мы хотим, чтобы в нашем тестировании использовались самые последние рыночные условия. Затем мы совершаем 50 сделок в форвардном тесте. Мы проверяем, правильно ли мы применили наши правила, и видим, есть ли какие-либо отклонения от бэктеста. Если да, то мы выясним почему. Если нет, мы продолжаем торговать. А затем мы всегда сравниваем следующие 50 сделок с 50 сделками непосредственно перед этим, и все сделки, которые мы заключили прямо перед этим.

Затем мы вычисляем стандартное отклонение для всего набора данных и сравниваем его с нашей выборкой out (наши последние 50 сделок).

Я вычисляю стандартное отклонение для соотношения риск:вознаграждение и %-прибыль на сделку, а затем получаю коридор ожидания того, где должны быть мои результаты.

Чтобы узнать, как рассчитать std. dev., пожалуйста, прочтите эту очень всеобъемлющую и легкую для понимания статью.

У меня также есть два жестких правила для торговых стопов.

Если я теряю более 20% своего счета от последнего пика, я прекращаю торговлю, независимо от того, в какой момент я нахожусь в последней партии сделок, и выясняю, что происходит.
Если я анализирую партию из 50 сделок и она выходит за пределы 1 стандартного отклонения, положительного или отрицательного, я прекращаю торговлю, пока не выясню, почему.
Я надеюсь, что эта статья имела для вас смысл. Как трейдеры, мы сталкиваемся с неопределенностью каждый день, и получение математической и статистической поддержки и подтверждения с помощью торгового журнала и простых вычислений, таких как стандартное отклонение, может очень помочь нам в продвижении вперед.

Размер нашей выборки не обязательно должен быть гигантским, он просто должен давать нам действенные результаты, и для меня это легко происходит после 50 сделок, некоторые люди даже идут до 30 сделок для сравнения партий. Важно, чтобы вы всегда рассматривали свою самую последнюю партию сделок как выборку и не включали ее в общую производительность при сравнении. И конечно, чем больше ваша база данных, тем надежнее ваши результаты.

Не паникуйте, если ваша недавняя партия из 50 сделок оказалась неудачной – рассчитайте стандартные отклонения, посмотрите, есть ли что-то ненормальное, и если нет, продолжайте идти.

Подводя итог, можно сказать, что существует 4 шага для оценки того, является ли ваша стратегия (все еще) прибыльной или нет:

Оцените, насколько хорошо ваша стратегия применима к рыночным условиям на наблюдаемом таймфрейме
Оцените, насколько хорошо вы применили свои правила/стратегию к рынку на наблюдаемом таймфрейме
Оцените, как ваша самая последняя партия из 30-50 сделок (=выборка) сравнивается с 30-50 сделками непосредственно перед этим, и как она сравнивается со стандартным отклонением вашей общей производительности.
Нашли какие-нибудь выбросы? Выясните, почему, и прекратите торговлю до тех пор.
Дайте мне знать, если у вас возникнут какие-либо вопросы! Спасибо.

Comments ()