В Трейдинге Нет Совершенства

совершенство в трейдинге

В Трейдинге Нет Совершенства

Вдохновленный этим блестящим подкастом StockTwits с Питером л. Брандтом, сегодня я хочу представить вам статью, которая прольет некоторый свет на то, как далеко вы на самом деле должны взять свой перфекционизм в торговле.

Чтобы сделать его коротким и болезненным: нет идеальной торговой стратегии. Вам придется иметь дело с потерями. Да, есть HFT (High Frequency Trading) наряды, которые публикуют выигрышный день за выигрышным днем в течение последних 5 лет, но позвольте мне сказать вам секрет: вы не являетесь нарядом HFT. Кроме того, эти HFT также проигрывают – просто они размещают миллион сделок в день, поэтому их края разыгрываются очень быстро.

Поэтому перестаньте надеяться и примите тот факт, что вы проиграете. Совершенная торговая система – это та, которая делает деньги в долгосрочной перспективе, а не система, которая делает деньги с каждой сделкой- это утопия. И вы начнете делать деньги только тогда, когда примете, что вы также потеряете деньги. Я знаю, старая история, но если вы еще не прибыльны, это одна из причин. Глубоко внутри вашего мозга ящерицы вы все еще думаете, что вы лучше, чем рынок, и вы все еще ищете ту торговую стратегию, которая дает вам 100% - ный выигрыш.

Подгонка Кривой Напрашивается На Катастрофу

Если даже после того, как ваша торговая система доказала свою прибыльность, вы все еще хотите улучшить ее, вы должны быть очень осторожны. Торговая система-это очень тонкая конструкция, и всякий раз, когда вы меняете параметр, ваш winrate и reward:risk ratio будут меняться. Так же как и ваша дисперсия, средние просадки, средние восходящие потоки и так далее.

Изменения в торговой системе должны быть незаметными и пошаговыми, основанными на надежных данных. Если вы постоянно пытаетесь улучшить свою производительность, вы в конечном итоге будете соответствовать кривой. Это означает, что ваша стратегия будет слишком тесно увязана с прошлым, что не оставляет абсолютно никакого места для каких-либо изменений в поведении рынка в будущем. Но, как мы все знаем, рынки дышат и постоянно развиваются.

Установка системы слишком плотно вокруг прошлых данных будет стоить вам много денег – очень реальная дилемма каждого бэктеста. Это также причина, по которой вы всегда должны использовать аутсэмпл при тестировании – если у вас есть данные за 3 года, разработайте свою систему на 2 года и протестируйте ее на третий год без каких-либо корректировок, независимо от результатов этого третьего года.

В Какой – То Момент Вы Должны Решить, Где Вы Стоите Как Трейдер-И Ожидать Проигрыша

Возможно, у вас уже есть прибыльная торговая система в ваших руках, вы просто не знаете ее, потому что после каждой убыточной сделки вы хотите настроить ее так, чтобы можно было избежать потерь, которые вы только что взяли. Однако это означает изменение вашей системы и открытие ее для других потенциальных потерь.

В какой-то момент Вы просто должны принять, что ваша торговая система будет терять сделки, это природа торговли. В покере никому и в голову не придет пытаться выиграть каждую руку, которую он играет; это нелепая и абсолютно безумная мысль.

- Большинство трейдеров берут хорошую систему и разрушают ее, пытаясь превратить в идеальную.” Роберт Пречтер

Примите, что это вы, что это ваша торговая система, со всеми ее преимуществами и недостатками. Научитесь любить его и признавать, что потери являются его частью. Знайте, что у вас есть позитивное ожидание и что система делает деньги для вас – чего еще вы хотите? Вы уже лучше, чем примерно 95% людей, которые когда-либо ступали в этот бизнес.

Вы Должны Стремиться К Совершенству, А Не К Совершенству

Если вы не можете осуществить свою мечту о создании “волшебной торговой системы Strike Rate”, что же остается? Превосходство! Это ваша работа, чтобы убедиться, что следовать вашей системе на 100%. Даже малейшее отклонение не допускается. Убедитесь, что вы всегда торгуете на пике своей эффективности. Стремитесь к совершенству и сделайте каждую сделку подсчитанной!

Каждая сделка, которую вы совершаете вне своей торговой системы, является оскорблением для вас самих, для времени и усилий, которые вы вкладываете в торговлю, и для вашего самоуважения.

Совершенство действительно сводится к уважению себя в конце концов. Как только вы начнете уважать себя и доверять своим способностям и своей системе, вам будет все легче и легче следовать своей системе.

Если вы столкнулись с полосой потерь, исследуйте, выполнили ли вы все сделки безупречно, и если да, то изменились ли рыночные условия или произошло что-то еще? Во время череды проигрышей важно оставаться на курсе и следовать своей системе, но в то же время понимать, почему вы проигрываете. Если ничего нельзя сделать, хорошо. Это описывает процессно-ориентированное мышление, которым должен жить каждый профессиональный трейдер.

Возьмите проигрышную полосу с гордостью, защитите свой капитал, выполняйте каждую сделку с совершенством, и вы выдержите бурю.

Вместо Того Чтобы Оптимизировать Одну Установку До Смерти, Просто Освойте Другую Установку Или Рынок

На самом деле это довольно просто: после того, как вы некоторое время следовали своей системе (скажем, 50 сделок) с максимальным совершенством, и вы все еще теряете деньги, вы можете с очень высокой уверенностью сказать, что проблема заключается в системе. Затем вы можете приспособиться, но вы никогда не узнаете, является ли ваша система выигрышной или проигрышной, если вы не будете следовать ей в первую очередь. Вот для чего нужны демо-счета и бэктесты.

И поверьте мне, чем больше внимания вы уделяете тщательному следованию своей системе, тем быстрее вы превратите ее в выигрышную систему, которая соответствует вашему образу жизни и личности, что невероятно важно.

Однако, если вдруг вы выигрываете по выборке из 50 сделок – ничего себе. Это может быть оно! У вас может быть выигрышная система. Зачем менять его сейчас? Вы делаете деньги. Торгуйте системой до тех пор, пока вы не сможете делать это вслепую, изо дня в день и выполнять с совершенством. Если ваш торговый журнал говорит вам, что есть большой потенциал в определенной области – идите на это. Конечно, сначала протестируйте настроенную систему на демо-версии. Однако, если вы прибыльны и не можете найти каких-либо огромных утечек, оставьте это в покое. Опять же, не кривая подгонка.

 

 

Если вам станет скучно, это здорово! Отличительной чертой отличного трейдинга является однообразие. Вы освоили свою установку, поздравляю. Теперь вы можете, чтобы сгладить кривую собственного капитала и диверсифицировать потоки доходов, разработать другую настройку, следуя тому же процессу.

Со временем вы можете освоить 2-3 настройки для поиска сделок в каждом рыночном состоянии, и ваша кривая эквити будет выглядеть почти идеально, хотя среди ваших победителей, очевидно, все еще будет много проигравших. Все зависит от вашей Страйк-ставки, среднего соотношения риск:вознаграждение и аппетита к риску!

“Множественные системы, торгуемые на самых разных рынках, необходимы для сглаживания кривой капитала.” Джо ДиНаполи

Вывод: Никогда Не Меняйте Работающую Систему

То, что определенно верно в мире битов и байтов, также верно и в мире торговли. Как только вы сделаете это, будьте счастливы с этим. Никогда не подвергайте сомнению свою систему, если только вы не начнете постоянно терять деньги. И всегда оценивайте, правильно ли вы применили свою систему, или рыночные условия изменились настолько, что они победили вашу систему. Любопытство сгубило кошку.

С Edgewonk вам очень легко протестировать альтернативные стратегии, увидеть, где вы просачиваете деньги, выяснить, в каких областях нужно улучшить и так далее. Он также очень поможет вам в выполнении ваших сделок с совершенством и построении дисциплины с помощью функций немедленного реагирования, таких как Tilt-meter.

И даже если вы не хотите вкладывать свои деньги в нашего ребенка, профессиональный торговый журнал все равно необходим. Это поможет вам следовать своему плану, поможет вам превратить проигрышную систему в выигрышную и поможет вам сохранить выигрышную систему такой, какая она есть – выигрышной. Не будьте жадными, не будьте перфекционистами. Будьте отличным трейдером, который знает, что проигрыш-это часть игры.

Comments ()