Почему Я Предпочитаю Системы С Низким Винрейтом

низкий винрейт

Почему Я Предпочитаю Системы С Низким Винрейтом

Представьте, что ваша стратегия-это Тесла, полный электроники и сложных технологий. А теперь представьте, что ваша стратегия-это старая Audi 100, нулевая электроника. Оба ведут гонку, но не для того, чтобы добраться до финиша, а для того, чтобы измерить, кто может идти дольше, не потерпев полной неудачи. Гонка проходит на западе Китая, ни одной станции технического обслуживания на сотни километров. В обоих автомобилях сидит ваш клон – с нулевым знанием автомеханики и/или технологии. Однако у вас есть смартфон с мобильным интернетом, чтобы искать информацию, когда это необходимо.

На кого бы ты поставил?

Легко. Всегда парень из Ауди 100. ВСЕГДА. Почему? Потому что он в основном водит антихрупкий автомобиль. В то время как Тесла может мурлыкать, как кошка, и пройти 10 000 миль без проблем, его системы совсем не антихрупки. Каждая отдельная часть Теслы жизненно важна для выживания всего автомобиля. Если одна часть терпит неудачу, вся машина терпит неудачу, эффектно. И у вас нет никаких шансов исправить это самостоятельно, никогда, даже с помощью знаний из интернета. У Ауди, однако, – предположим, протекает радиатор. Положил в него яйцо, починил. По крайней мере, на некоторое время, пока вы не приедете в деревню и не сможете починить ее более профессионально.

Запчасти Ауди гораздо более хрупкими, что делает всю систему Антихрупкость. Да, отдельные детали могут выйти из строя, но их также гораздо легче исправить. Вам потребуется больше времени, чтобы сделать тот же пробег, что и Tesla, и это будет более неудобно, но в конечном итоге вы победите.

То же самое и с атомными электростанциями. Они работают десятилетиями, пока не перестают работать, а потом бум идет на вечеринку, потому что один клапан сброса давления имеет дисфункцию или что-то в этом роде.

Теперь примените тот же принцип к торговым системам. Тесла-это система с высоким винрейтом, Ауди-система с низким винрейтом. С Audi вы будете чаще терпеть неудачу (придется чинить деталь), но в конечном итоге ваша награда будет намного выше, потому что вы будете ездить намного больше километров, чем Тесла в долгосрочной перспективе. С Теслой вы будете чувствовать себя великолепно 99% времени, но когда дерьмо попадает в вентилятор, оно попадает в вентилятор очень сильно, другими словами, ваш риск полного провала очень и очень высок.

Встроите отказ в свою систему. Ты-человек. Люди все портят. Вам нужно пространство для маневра при выполнении вашей стратегии. Если вы торгуете системой 90% winrate с RRR 0,2:1, Вы прибыльны, но у вас совсем нет места для провала. Вы должны выполнять каждую сделку на 100% мощности, никаких оправданий. Если вы только немного отклонитесь от своей стратегии, все ваше статистическое преимущество исчезнет, и вы в мгновение ока разорите свой счет. Давление, чтобы выступить, огромно.

С другой стороны, при винрейте 40% и 2:1 или 3:1 RRR ваш винрейт может колебаться на целых 10% или даже больше, и вы все равно будете зарабатывать деньги. У вас есть гораздо больше возможностей для сбоев, а также для настройки, что делает вашу систему намного более антихрупкой.

Кстати, именно по этой причине большинство систем с высоким винрейтом и низким RRR торгуются алгоритмами, а не людьми. Алгоритмы гораздо менее склонны к ошибкам, но опять же, если что-то пойдет не так, это пойдет не так впечатляющим образом. Особенно если речь идет о HFT-нарядах.

Вы можете подумать, что с системами с высоким винрейтом легче справиться как с человеком – правда? Вы действительно хотите работать целый день, только чтобы на следующий день все Ваши выигрыши были уничтожены с первой сделкой? Или вы хотите планировать свои сделки, как гроссмейстер в шахматах, и наблюдать, как ваш план складывается медленно, но верно, с течением времени? Поверь мне, это гораздо полезнее.

Кроме того, рынки-это очень динамичная среда, которая постоянно меняется. Системы с высоким винрейтом очень точно соответствуют условиям, которые предлагает рынок, поэтому им приходится адаптироваться гораздо чаще, чем антихрупким системам с низким винрейтом, но более высоким RRR.

Поэтому, создавая свою систему или пытаясь улучшить ее, всегда стремитесь к выходу. Попробуйте улучшить свой RRR логическим способом, но никогда не пытайтесь улучшить свой винрейт. Просто доверься мне в этом вопросе. Это окупается гораздо больше, чтобы улучшить доходность, чем улучшить винрейт, особенно в долгосрочной перспективе. И мы все в этой игре на долгий срок.

Это также подготовит вас гораздо лучше к экстремальным событиям, таким как черные лебеди, поскольку вы привыкли к тому, что отдельные части вашей системы постоянно отказывают, что делает всю систему просто намного более надежной.

Если вы начнете думать подобным образом, вам также будет намного легче остановить скачки системы и проанализировать своих победителей на предмет того, могли ли вы получить больше, вместо того, чтобы анализировать своих проигравших, могли ли вы улучшить свой сигнал входа. Забудьте о сигнале входа. Даже случайные записи могут приносить деньги, если ими правильно управлять.

В следующий раз, когда вы испытаете полосу проигрыша из 10 сделок, просто помните, что вы сидите не в Тесле, а в старом, надежном Audi 100. Медленный и устойчивый выигрывает гонку.

Comments ()