Индикатор ADX для поиска и торговли трендами

adx индикатор

Индикатор ADX для поиска и торговли трендами

Индикатор ADX является популярным трендовым индикатором и предоставляет информацию о импульсе и силе тренда. В этой статье мы разберем отдельные компоненты ADX и рассмотрим шаг за шагом, как использовать их для понимания графиков и поиска торговых возможностей.

 

Линия индикатора ADX
Как вы, вероятно, знаете, индикатор ADX поставляется с 3 линиями: общей линией ADX (черная линия в наших примерах) и двумя линиями DI (зеленая и красная линии). Сначала мы рассмотрим линию ADX.

По сути, линия ADX измеряет силу тренда, а восходящий ADX означает, что тренд набирает силу, падающий ADX показывает тренд, который теряет импульс или разворачивается, а плоский ADX показывает боковой диапазон.

Важно также знать, что ADX является ненаправленным, что означает, что он не дает никакой информации о направлении тренда. Когда ADX идет вверх, все это означает, что тренд набирает силу – это может сигнализировать как о бычьем, так и о медвежьем тренде. Два скриншота ниже хорошо показывают это, и ADX поднимается как во время восходящего тренда (первый скриншот), так и во время нисходящего тренда (второй скриншот).

Наконец, мы должны поговорить о пороговом уровне ADX. Как вы можете видеть на скриншотах ниже, мы построили вертикальную линию в окне ADX на уровне 20.00. Уровень 20.00 действует как тай-брейк: если ADX находится ниже уровня 20.00, Цена находится в диапазоне или в очень слабом тренде, и только когда ADX пробивается выше уровня 20.00, он сигнализирует о сильном тренде, который, вероятно, продолжится. На скриншоте ниже мы отметили первый раз, когда ADX пробивается выше уровня 20.00, а затем, когда ADX пробивается обратно ниже уровня 20.00, и сигнализируем, что цена потеряла импульс.

ADX-пример2

ADX-пример

 

Линии DI
Вторая часть индикатора ADX-это две линии DI, которые обычно имеют цветовую маркировку (красный и зеленый в нашем примере). Линии DI предоставляют информацию о направлении движения, а также измеряют силу тренда.

Прежде чем мы перейдем к анализу диаграмм, важно понять, как вычисляются эти зеленые и красные Ди – графики, но не волнуйтесь, мы будем держать его простым. Единственное, что вы должны помнить, это то, что линии DI сравнивают абсолютные максимумы свечей и абсолютные минимумы свечей. Вот несколько сценариев:

Зеленый DI rises = максимум и минимум выше, чем на предыдущей свече
Красный DI rises = максимум и минимум ниже, чем на предыдущей свече
Для внутреннего бара DI равен 0, потому что и максимум, и минимум падают в предыдущую свечу и не имеют направления
На скриншоте ниже мы устанавливаем значение DI period равным 1, Что означает, что индикатор просто сравнивает две самые последние свечи. Это хороший способ быстро понять расчеты DI. Имейте в виду, что DI просто смотрит на абсолютный максимум и минимум (а не на тело свечи).

ДИ

 

Ди кроссовера сигнал
Когда линии DI пересекают друг друга, они дают сигнал; когда зеленая линия пересекает красную линию, это означает, что максимумы и минимумы предыдущих свечей движутся выше, что подтверждает восходящий тренд. Когда Красная линия DI пересекает зеленую линию DI, это показывает, что в течение последних свечей цена двигалась вниз, а минимумы и максимумы снижаются.

На скриншоте ниже мы это прекрасно видим. Сначала линия ADX пересекает отметку выше 20 (первая черная вертикальная линия), но в этот момент цена находилась в диапазоне. Затем все изменилось, зеленая линия прорвалась над красной линией DI, и ADX снова начал набирать высоту. Затем восходящий тренд набрал обороты, так как ADX указывал вверх, а зеленая линия DI оставалась выше красной линии DI. Как только красная линия DI пересекла зеленую линию, тренд закончился (Красная вертикальная линия).

Вы можете видеть, что первый кросс ADX не давал сильного сигнала, но на втором, когда ADX начал указывать вверх и линии DI пересеклись одновременно, это сигнализировало о сильном тренде.

DI-пример

 

Дополнительные исследования графиков индикаторов ADX и примеры торговли
Теперь давайте соединим все точки и посмотрим на два рынка и рассмотрим, как индикатор ADX может помочь вам понять смысл этих графиков.

На графике AUD/NZD было 5 сигналов ADX, и мы отметили каждый вертикальной линией и стрелкой, указывающей направление сигнала.

Вы можете видеть, что первый сигнал пришел немного поздно, и ADX пересек 20, когда цена уже поднималась, и в этот момент линии DI уже были очень широко разнесены; сигналы ADX обычно сильнее, когда пересечение DI и прорыв линии ADX 20 происходят одновременно (или относительно близко).

Следующие сигналы дали бы лучшие возможности для входа, но вы можете видеть, что важно иметь эффективный метод фиксации прибыли и/или трейлинг-стопа, потому что не все сигналы обеспечивают вход в длинные трендовые сделки. Как и в любой системе, вы должны научиться максимизировать выигрыши и эффективно сокращать потери и небольшие прибыли.

ADX1

 

График NZD/USD показывает 6 различных сигналов, и мы будем проходить их один за другим:

1) относительно ранний длительный вход в приличное ралли. Как только ADX зацепился и повернул вниз, цена также начала разворачиваться – “крюк ADX” является хорошим сигналом выхода.

2) ADX пробил выше 20 и дал короткий сигнал, но цена сразу же развернулась и вернулась ниже 20. В таком сценарии трейдер должен быстро сократить свой убыток.

3) Хороший короткий сигнал в приличный медвежий тренд. Остаться в торговле было бы настоящей проблемой здесь, поскольку ADX показал крючок, а затем продолжил торговать ниже.

4) ранний длинный вход как раз в тот момент, когда цена пробила выше скользящей средней с хорошим потенциалом прибыли.

5) очень хороший длинный сигнал в сильную бычью фазу рынка.

6) Еще одна хорошая короткая возможность для сильного нисходящего тренда. ADX зацепился, как только цена остановила свое падение и вошла в консолидацию.

ADX2

 

Как вы можете видеть, индикатор ADX, как и любой другой индикатор, не дает 100% точных сигналов, но трейдер, который может найти способы максимизировать прибыльные возможности, управляя неудачными сигналами, вероятно, может хорошо использовать индикатор ADX.

Давайте вспомним, что мы узнали о ADX:

Индикатор ADX имеет 3 графы: линии ADX и двух линий
Индикатор ADX-это индикатор тренда и импульса
Линия ADX измеряет силу тренда, но не дает информации о направлении движения
Как только линия ADX пересекает отметку выше 20, это сигнализирует о сильном тренде
Две линии DI анализируют бычьи и медвежьи свечи
Линии DI сравнивают абсолютные максимумы и минимумы свечей
Когда Ди поперечные линии, он подает сигнал
Когда зеленая линия DI находится выше Красной, это сигнализирует о том, что рынок движется выше (и наоборот)

Comments ()